Математическая формулировка задачи оценивания эффективности маржинальной торговли на

из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "

Из сущности рассматриваемой задачи легко видеть, что её математическая модель должна быть ещё сложнее. Это связано прежде всего с тем, что минимальные и максимальные курсы валют заранее НЕИЗВЕСТНЫ. На практике оценки указанных курсов вполне могут быть получены методами статистического прогнозирования, однако это возможно только в условиях ненулевых ошибок прогнозирования. [c.255]
Случаи (д) и (е) на рис. 10.8, мы рассматриваем как ситуации, когда результаты прогнозирования НЕ СОВПАДАЮТ с фактической картиной развития рыночных процессов на дату прогнозирования. В указанной ситуации фактические курсы валюты никогда не подойдут близко к спрогнозированным курсам, а значит будут отсутствовать возможные сигналы, по которым трейдер мог бы осуществить вход в рынок и последующую торговлю. [c.256]
С учетом сказанного в случаях (д) и (е) на рис. 10.8 мы считаем, что торговля не производится и, соответственно, не приводятся оценки её эффективности. [c.256]

Вернуться к основной статье