Выбор параметра сглаживания А в методе

из "Энциклопедия финансового риск-менеджмента "

Из рис. 3.13 видно, в чем состоят преимущества экспоненциального сглаживания волатильности оно быстрее реагирует на шоковые изменения доходности (что особенно актуально для России) и в целом представляет собой хороший прогноз стандартного отклонения. [c.278]
для и yL=0,01 и А = 0,94, например, Т = 74. Затем необходимо определить оптимальное значение параметра А. [c.279]
Тример 3.14- Расчет оптимального параметра сглаживания по данным россий-кого финансового рынка. [c.281]
Проанализируем результаты применения метода линейной интерполяции ia примере данных о курсе доллара США. [c.283]
Проведенные измерения оптимальных значений параметров сглаживания шя некоторых активов российского финансового рынка (доллар США, евро, шдекс РТС) позволяют построить график (рис. 3.22). [c.283]
Под возмущением в данном случае понимается вызванное влиянием к кого-либо фактора скачкообразное изменение текущей доходности актив, сопровождающееся, как правило, временным увеличением волатильности. [c.284]

Вернуться к основной статье