ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Хеджирование
из "Финансовая математика "
В этом и заключается суть хеджирования. При диверсификации наибольшую ценность представляли независимые (или некоррелированные) операции. При хеджировании подбираются операции, жестко связанные с основной, но, так сказать, другого знака, говоря более точно, отрицательно коррелированные с основной операцией. [c.97]Пусть ЛПР решает проводить операцию О. [c.97]
Ему советуют провести одновременно операцию S, жестко связанную с О. В сущности обе операции надо изобразить с одним и тем же множеством исходов. [c.97]
Средняя ожидаемая эффективность операции осталась неизменной, а риск уменьшился из-за сильной отрицательной коррелированности дополнительной операции S по отношению к основной операции. [c.98]
Универсальным инструментом хеджирования являются опционы (см. гл. 14). [c.98]
Вернуться к основной статье