Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна

из "Финансовая математика "

Если ввести случайную переменную еп= 1 с вероятностью V2, то Sa=So Ят+ +m. Очевидно, что в данном случае цена актива S блуждает по множеству =0,1,2. - см. рис.13.3. [c.105]
Аналог этой формулы (13.1) верен, даже если ставки /J являются не постоянными, а меняются с изменением номера п. [c.106]

Вернуться к основной статье