Портфель Марковица минимального риска

из "Финансовая математика "

В такой постановке минимизации вариации равносильна минимизации риска портфеля, поэтому задача Марковица может быть сформулирована следующим образом. [c.124]
Этот портфель минимального риска из всех портфелей заданной эффективности, называется портфелем Марковица минимального риска. Ясно, что его риск гр есть функция а заданной эффективности тр. [c.125]
С помощью компьютера найден оптимальный портфель Марковица для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками (4,10) (10,40) (40,80) нижняя граница доходности задана равной 15. Доли бумаг оказались равными 46%, 28%, 26%, минимальный риск - 25,4, доходность оказалась равной заданной - 15. [c.125]

Вернуться к основной статье