оптимальный портфель на идеальном конкурентном рынке имеет ту же структуру рисковых бумаг, что и весь рынок. Таким образом, при формировании портфеля наго довериться рынку и сформировать структуру рисковой части портфеля аналогично рыночной структуре в его рисковой части. Если, скажем, в общей стоимости всех рисковых бумаг на рынке акции компании IBM составляют 1,5%, то инвестор должен вложить 1,5% своего капитала, предназначенного для рисковых ценных бумаг, в акции IBM.