Вопросы и задачи

из "Финансовая математика "

Обозначим yk - долю безрискового актива в портфеле -го инвестора. Как выше отмечалось, эта доля определяется склонностью к риску (или его неприятием) данного инвестора. Следовательно, 1-yk - доля рискового актива в портфеле -го инвестора. [c.149]
Какой-либо самой лучшей, общепризнанной модели финансового рынка не существует. [c.150]
Решение. В указанной модели превышение эффективности портфеля над безрисковой ставкой пропорционально ft портфеля. Поэтому надо составить портфель с максимально возможной ft, т.е. с / = , . [c.151]
Получим х2=3/4, х3=1/4. Таким образом, искомый портфель можно составить только из вторых и третьих бумаг. [c.151]

Вернуться к основной статье