Теория ожидаемой полезности

из "Финансовая математика "

В этом дополнении рассмотрена теория ожидаемой полезности и на ее основе охарактеризовано отношение ЛПР, инвестора к риску. Теория ожидаемой полезности изложена во многих книгах на русском языке. Некоторые же вопросы об отношении к риску, например, коэффициент Эрроу-Пратта неприятия риска, на русском языке излагаются впервые. [c.152]
Теория полезности существует в двух видах теория предпочтений индивида и отражающая ее функция полезности — это детерминированный вариант, и теория ожидаемой полезности - стохастический вариант. Детерминированный вариант изложен в дополнении к ч. 1 (к созданию 7.1 имели отношение экономисты). Стохастический вариант излагается ниже. Может показаться странным, но основы стохастической теории полезности были заложены Д. Бернулли в 1738 г. раньше, чем детерминированной. [c.152]

Вернуться к основной статье