ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА НА ОСНОВЕ ТРЕХКЛЕТОЧНОЙ РЕВЕРСИРОВКИ

из "Технический анализ фьючерских рынков теория и практика "

Для построения столбцов необходимо знать максимальную и минимальную цены дня. Если последний столбец заполнен крестиками (показывающими повышение цены), то необходимо обратиться к максимальной цене дня и, если она позволяет внести один или больше соответствующих значков, необходимо заполнить клетки и на этом остановиться. Больше в этот день делать уже ничего не надо. Важно помнить, что вносимый показатель не может быть ниже цены клетки, иными словами дробные значения в счет не идут, и любое другое частичное заполнение невозможно. На следующий день необходимо сделать то же самое, снова отталкиваясь только от максимальной цены дня. Пока цены продолжают расти и вы можете внести хотя бы один крестик, вы не выходите за пределы столбца и не обращаете внимания на показатели минимальных цен. [c.380]
СИГНАЛ К ПОКУПКЕ - возникает, когда столбец крестиков становится на один значок выше предыдущего столбца крестиков. В ожидании этого сигнала можно заранее отдать приказ на открытие длинной позиции при достижении ценами соответствующего уровня. [c.381]
СИГНАЛ К ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ - совпадает с сигналом к продаже. [c.381]
ТРАДИЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ ВХОДА В РЫНОК - первый сигнал к покупке после одного или более сигналов короткой продажи и первый сигнал короткой продажи после одного или более сигналов к покупке. [c.381]
БЫЧЬЯ ПОЗИЦИЯ -если последний сигнал был сигналом к покупке, то позиция считается бычьей и остается бычьей до поступления первого сигнала короткой продажи. [c.381]
МЕДВЕЖЬЯ ПОЗИЦИЯ - если последний сигнал был сигналом короткой продажи, позиция считается медвежьей и остается медвежьей до поступления первого сигнала к покупке. [c.381]
ВОЗВРАТНЫЙ ХОД ЦЕН - войти в рынок можно немедленно при возникновении сигнала. Однако, если ожидается реверсировка вскоре после сигнала, менее рискованным шагом было бы открыть позицию после сигнала, но по цене более близкой к уровню защитной приостановки. [c.381]
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СТОЛБЦЕ КРЕСТИКОВ - прежде всего следует обратиться к максимальной цене дня. Если она позволяет нанести один или более крестиков, нанесите их и не обращайте внимание на минимальную цену дня. К минимальной цене обращаются тогда и только тогда, когда к столбцу крестиков нельзя добавить ни одного нового значка. В этом случае по ней смотрят, не произошла ли реверсировка. Если нет, то на график в этот день ничего не наносится. [c.381]
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СТОЛБЦЕ НОЛИКОВ - прежде всего следует обратиться к минимальной цене дня. Если она позволяет нанести один или более ноликов, нанесите их и не обращайте внимание на максимальную цену дня. К максимальной цене обращаются тогда и только тогда, когда к столбцу ноликов нельзя добавить ни одного нового значка. В этом случае по ней смотрят, не произошла ли реверсировка. Если да, то начинают новый столбец и наносят необходимое число крестиков. Если реверсировка не произошла, то на график в этот день ничего не наносится. [c.381]
Нельзя наносить на график крестики и нолики в один и тот же день. При ежедневном заполнении графика возможны три варианта действий продолжается последний столбец, регистрируется реверсировка либо график остается без изменений. [c.381]
В некоторые дни график вообще не нужно заполнять дневной размах цен настолько незначителен, что текущий столбец продолжить нельзя, и трехклеточной реверсировки также не происходит. Ничего страшного в этом нет. Помните, что пункто-цифровой график регистрирует только ценовую динамику в чистом виде, никак не отражая временной фактор. Не забывайте также, что в один день нельзя откладывать на графике одновременно разные значки, то есть и крестики, и нолики, а если вы это сделали, значит, нарушены правила построения этого типа графика. Заполнять нужно либо столбец крестиков, либо столбец ноликов, но никогда оба сразу. [c.382]
Из графических моделей наиболее распространенной (56,9%) была модель В-2 - простой сигнал к покупке с поднимающимся основанием. Почти не отставала модель S-2 (56,4%) -простой сигнал к продаже с опускающейся вершиной. Наиболее высокий коэффициент прибыльности (процент прибыльных сделок) среди сигналов к покупке показала модель В-3 - прорыв тройной вершины (87,9%). Среди сигналов к продаже соответствующая ей модель S-3 - прорыв тройного основания - показала еще более высокий коэффициент прибыльности (93,5%). Впоследствии Дэвис провел дополнительные исследования в области товарных фьючерсных рынков. К ним мы вернемся позднее при рассмотрении проблем оптимизации. [c.384]
С модели В-3 - прорыв тройной вершины - начинаются сложные модели. Обратите внимание, что в состав каждой сложной модели обязательно входит простой бычий сигнал к покупке. По мере того как мы будем разбирать модели, вы увидите, что сила сигналов нарастает. Так, прорыв тройной вершины сильнее предыдущих сигналов, поскольку он состоит из пяти столбцов, и пересекается уровень уже двух столбцов крестиков. Не забывайте, что чем шире основание, тем сильнее потенциал восходящего движения. Следующая модель (В-4) - восходящая тройная вершина - сильнее, чем В-3, поскольку поднимаются как верхние так и нижние экстремумы. Расширенная тройная вершина (В-5) еще сильнее, поскольку эта модель состоит из семи столбцов, причем последний преодолевает уровень уже трех столбцов крестиков. [c.384]
В применении данных моделей на рынке акций и на фьючерсных товарных рынках существуют некоторые различия. В целом, в анализе фондового рынка могут использоваться все шестнадцать моделей. Однако, поскольку динамика фьючерсных цен отличается особой стремительностью, то на товарных рынках сложные модели встречаются не часто. Из-за этого трейдеру приходится полагаться, в основном, на простые сигналы. Если, тем не менее, он решает ждать появления более сложной модели, а, значит, более уверенного сигнала, то он может упустить значительное количество выгодных сделок. [c.385]
Основная трудность работы с простыми моделями заключается в том, что они формируются слишком часто. Трейдер, который торгует сразу на нескольких рынках, может оказаться в положении, когда, послушно следуя всем сигналам простых моделей, он скоро лишается свободного капитала. [c.385]

Вернуться к основной статье