![В силу существенной нестационарности макроэкономических процессов (допущение экспертной модели) мы не беремся прогнозировать их с помощью известных методов авторегрессионного анализа, как, скажем, в моделях ALM [129]. Взамен мы предлагаем искать их в форме полосы с прямолинейными границами вида.](/pic1/132231094228079228172127157206214102007081058092.png)
ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Модель и методика для фазы
из "Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях "
В силу существенной нестационарности макроэкономических процессов (допущение экспертной модели) мы не беремся прогнозировать их с помощью известных методов авторегрессионного анализа, как, скажем, в моделях ALM [129]. Взамен мы предлагаем искать их в форме полосы с прямолинейными границами вида. [c.117]При этом б и в выбираются на основе дополнительных соображений экспертной модели. В частности, ожидаемый рост инфляции в США на среднесрочную перспективу означает, что в (О, О, О). В России, наоборот, в = (О, О, 0), т.к. не ожидается роста темпов инфляции, но диапазон колебаний этих темпов достаточно широк. [c.117]
Далее процесс прогнозирования переходит на фазу 4 - прогноз расчетного коридора доходности по индексу. [c.118]
Вернуться к основной статье