Пример

из "Теория очередей и управление запасами "

Для таких систем ожидаемые затраты при р [p i, рг-] в связи со сложной зависимостью рп от р находятся численным интегрированием. [c.298]
Отметим, что в выражение для рп (см. систему (3.12.2)) входит искомый параметр р. Это определяет итерационный характер нахождения граничного значения для обоих вариантов исчисления штрафов. [c.298]
Вычитание из каждой строки матрицы L ее элемента, стоящего на главной диагонали, дает матрицу риска Z°. Сформировав 10-мерный вектор Р априорных вероятностей, пропорциональных длинам интервалов разбиения, получаем вектор ожидаемого риска R° — Z° х Р. Его составляющие 24.38, 20.62, 18.47, 23.20, 36.16, 58.10, 89.21, 129.23, 177.63, 233.41. Минимальная составляющая г° — 18.47 указывает на целесообразность выбора s , связанного с третьим интервалом, т.е. 5 —1 штукам. Ожидаемые затраты могут быть получены умножением вектор-столбца матрицы затрат, соответствующего s — s , на вектор-строку вероятностей Р и в данном случае составляют 148.47 руб. [c.299]
Как и в разд. 5.7, в каждой строке матрицы затрат (и соответственно матрицы риска) при уменьшении запаса относительно оптимального затраты растут гораздо быстрее, чем при его увеличении. Это обстоятельство может рассматриваться как количественное обоснование известной тенденции скорее преувеличивать запасы, чем преуменьшать их. [c.299]

Вернуться к основной статье