Сглаживание

из "Создание и оптимизация торговых систем в metastock "

Если эту систему протестировать, то можно увидеть, что она слишком дерганная , то есть слишком часто открывает и закрывает позиции. Чтобы избавиться от этого, попробуем применить сглаживание RSI. [c.141]
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо RS 1 будем использовать среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет слишком поздно. [c.141]

Вернуться к основной статье