Модификация систем

из "Создание и оптимизация торговых систем в metastock "

При работе внутри дня наиболее часто используются часовые данные. Однако до настоящего времени классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют в основном дневные и большие (недельные, месячные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее большинство исследований осцилляторов проводилось на рынке акций, а не на валютном рынке. [c.145]
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70. [c.145]
Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так как он слишком мал для реальной торговли. [c.148]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекомендованные значения параметров не могут дать хороших результатов, если их использовать в простой торговой системе. [c.148]
Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на следующем этапе работы было выполнено разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале. [c.148]
Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не прослеживается определенных тенденций в их изменении. Очевидно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показывает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются оптимальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были рекомендованы для дневных свечей. [c.151]
Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1). [c.151]
Формула для %К имеет следующий вид. [c.151]
Н - самый высокий уровень цены за период N1. [c.151]
Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%. [c.151]
После тестирования системы были получены следующие результаты (см. таблицу 6.5) Таблица 6.5. [c.152]
Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне довольно большого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в этой системе приносит относительно небольшие убытки. [c.152]
Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние. [c.154]
Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий. [c.154]
В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения короткое -24 часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели). [c.154]
Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале. [c.154]
Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты представлены в таблицах 6.10-6.11. [c.155]

Вернуться к основной статье