Дивергенция

из "Создание и оптимизация торговых систем в metastock "

Для тестирования были использованы часовые данные по основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 года по октябрь 1999 года. Так как евро появилось только с 1 января 1999 года, то ддя котировок в 1998 году использовались котировки экю. [c.160]
Открытие длинной позиции - вторая впадина RSI находится выше первой и обе они находятся ниже 40 в то время как вторая впадина ценового графика не превышает первой. [c.161]
Открытие короткий позиции - второй пик RSI находится ниже первого и оба они лежат выше 60 в то время как второй пик ценового движения не ниже первого. [c.161]
Закрытие позиций - RSI пересек линию 40 для короткой позиции (60 ддя длинной), либо, не дойдя до нее, резко развернулся назад, либо цена совершила откат на 30 и более пунктов. [c.161]
По графикам можно определить наиболее типичные параметры дивергенции. Так по всем четырем валютам можно сказать, что типичное расстояние между пиками не превышает 15 часов, даже на фунте количество пиков с расстоянием большим 15 часов составляет менее 15% от общего числа пиков. Весьма характерным является то, что лишь малая часть сигналов дивергенции являются ложными. [c.163]
Суммарная прибыль от работы системы на всех рынках -12111 пунктов или в среднем по 3000 пунктов прибыли на каждый рынок. Среднее количество сделок на рынок равняется 32. Средняя прибыль на сделку для каждого рынка СВР- 106 пунктов, JPY-95 пунктов, EUR - 86 пунктов, HF - 90 пунктов. Для того, чтобы получить реальные цифры, необходимо вычесть из каждого значения комиссионные, снимаемые при открытии позиции, и учесть спрэд. Это примерно 10 пунктов. Выставив стоп-лосс на уровне 40-50 пунктов, можно улучшить приведенные показатели. Так на франке имеется четыре ложных сигнала с суммарным убытком более 360 пунктов, который можно уменьшить до 160 пунктов. [c.167]

Вернуться к основной статье