Банковские риски

из "Привлечение банковского капитала в экономику России региональный аспект "

Во-вторых, как показывает практика, расширение кредитования нефинансового сектора сопровождается заметным увеличением рисков, которые берет на себя банковская система. Если бы в 90-х годах доля кредитования частного сектора в России находилась на уровне 40% ВВП, то масштабы банковского кризиса были бы неизмеримо выше. Вместо увеличения роста ВВП на 1,2 процентных пункта пришлось бы потратить до 15-20 % ВВП на преодоление системного банковского кризиса. [c.56]
Накопленный рисковый потенциал в банковском секторе создает угрозу устойчивости кредитных институтов, вероятность реализации которой будет увеличиваться в случае ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Данная ситуация потребует от банков совершенствования системы управления кредитными рисками. В частности, особое внимание должно быть уделено параметрам их концентрации. [c.57]
Совокупный капитал банков растет, но показатель достаточности капитала имеет тенденцию к снижению, что объясняется как ростом общей суммы рисков, так и ужесточением порядка расчета капитала, прежде всего, за счет включения в расчетную базу кредитных сделок по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах, кредитного риска по срочным сделкам и рыночного риска. [c.57]
В целях минимизации кредитных рисков банки должны на основе разработанных методик и технологий отслеживать финансовое состояние заемщиков, объективно оценивать риск невыполнения ими обязательств и правильно оценивать обеспечение по кредитам. Особенно важно формировать в необходимых объемах резервы на возможные потери по всем операциям, связанным с кредитными рисками банков, обеспечить постоянный мониторинг рисков, прежде всего, мониторинг качества активов на основе современных банковских технологий. [c.58]
Дальнейшее внедрение в отечественную банковскую практику синдицированного кредитования и других технологий разделения рисков также будет способствовать снижению концентрации кредитных рисков российских банков (согласно данным Банка России, доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора на 1 декабря 2001 года составляет 32,3%). За последние годы проявилась тенденция роста как суммы кредитных рисков, так и их доли в общем объеме задолженности по предоставленным кредитам. [c.58]
Современная международная банковская практика показывает, что имеют место случаи принятия на себя кредитных рисков без должного понимания их качества. [c.59]
Риск ликвидности, в первую очередь, выражается в сохраняющемся на протяжении всего послекризисного периода дисбалансе структуры активов и обязательств кредитных организаций по срокам. Так, по состоянию на 1 декабря 2001 года долгосрочные обязательства составляли только 8,7% совокупных обязательств банков. [c.59]
Такая ситуация, как указывалось выше, не позволяет банкам наращивать объемы кредитования национальной экономики. [c.59]
Что касается соотношения краткосрочных активов и пассивов, то ситуация достаточно стабильна и существенно лучше, чем перед кризисом 1998 года. [c.59]
К положительным тенденциям следует отнести и тот факт, что по состоянию на 1 декабря 2001 года, по данным Банка России, только 17 кредитных организаций не выполняют норматив текущей ликвидности (НЗ) и норматив мгновенной ликвидности (Н2), и число таких банков постоянно уменьшается. При этом следует отметить, что требования по нормативу НЗ были повышены с 50% до 70%, кроме того, был ужесточен порядок расчета указанных нормативов, что уменьшило возможности для их искусственного улучшения . [c.60]
Развитие банковского бизнеса, более активное использование российскими банками современных финансовых инструментов, рост объемов валютных операций и операций на фондовом рынке, что связано с необходимостью удовлетворения потребностей клиентов и диверсификации источников доходов банков, предъявляют повышенные требования к управлению рыночными рисками (прежде всего, валютным, процентным, фондовым). [c.60]
Как показывает международная и российская банковская практика, с усложнением банковского бизнеса и развитием современных информационных технологий все большее значение приобретают связанные, главным образом, с человеческим фактором, операционные риски. Решение задачи минимизации данных рисков во многом определяется успехом внедрения таких мероприятий в части корпоративного управления, как осуществление комплексных мер по внедрению управленческих процедур и систем внутреннего контроля, по обеспечению информационной безопасности, развитие современных технологий работы с персоналом, дальнейшая автоматизация банковской деятельности. Большую роль в области снижения операционных рисков играет также совершенствование банковского надзора в свете рекомендаций Базельского комитета в части оценки качественных параметров управления этими рисками. [c.61]
Поддержание политической и экономической стабильности в стране, последовательность и гласность в реформировании экономики, в сфере общего и налогового законодательства позволят снизить бизнес-риски российских коммерческих банков (политические, юридические, налоговые риски). Что касается риска потери деловой репутации, то его минимизация может быть достигнута как за счет повышения качества корпоративного управления, так и за счет совершенствования действующего законодательства в части противодействия недобросовестной конкуренции. [c.61]

Вернуться к основной статье