Практические ситуации

из "Практикум по курсу рынок ценных бумаг Часть 3 "

Фьючерс на индекс - это просто пари на величину того или иного индекса на определённую дату в будущем. Для того чтобы начать торги таким фьючерсом всего-то и нужно, что определить цену одного пункта. Представьте себе, что текущее значение индекса S P равно 900. Фьючерс идёт по 910. Игрок купил 1 контракт. Сколько выиграет игрок, если цена фьючерса вырастет на 1 пункт Это и будет цена одного пункта. [c.140]
История фьючерсного рынка России интересна и занимательна. Несмотря на то, что фьючерсами у нас в стране торгуют относительно недавно, опыт накоплен немалый. [c.141]
Примерно год мы торговали фьючерсом на доллар. Вспоминаю сейчас это время и ужасаюсь у нас не было ни АРМов, ни информационных терминалов, мы и понятия не имели о том, что такое технический анализ. Однако было весело. [c.142]
Вся эта идиллия закончилась 1 июня 1998 г., когда биржа разорилась. О том, почему это произошло, я расскажу в Части IV, в главе, посвящённой мошенничеству и махинациям на бирже. После краха РБ в финансовых кругах России детский восторг по поводу перспектив фьючерсного рынка сменился на стойкое отвращение к самому слову фьючерс . После этого на МФБ и ММВБ предпринимались робкие попытки возродить фьючерсную торговлю, однако они окончились ничем. [c.143]
как известно, лечит даже самые тяжёлые раны, а моральный ущерб от потери денег на бирже и подавно. В 2000 - 2002 г. фьючерсный рынок России начал потихоньку возрождаться ведущую роль в этом процессе играл Питер (давно пора северной столице отбить у Москвы пальму первенства). [c.143]
В сентябре 2001 г. РТС интегрировалась с фьючерсной площадкой Санкт-Петербургской биржи. К настоящему времени рынок немного ожил (см. рис. 296), хотя от былого величия остались только воспоминания. [c.143]
Укатать-на биржевом жаргоне означает опустить цену вниз. В данном случае сторонник КПРФ, вставший в покупку, вынужден был уплачивать вариационную маржу. [c.143]
При работе на фьючерсном рынке финансист решает ряд задач, некоторые из которых мы уже разбирали в Главе 7 Части I настоящего пособия. Это были задачи на определение начальной и вариационной маржи, задачи на хеджирование, а также задачи, иллюстрирующие торговую политику некоторых крупных и опытных биржевиков, которые превращают фьючерс в инструмент влияния на базовый рынок. В текущей главе мы с вами научимся решать задачи на определение доходности и убыточности операций в системе енот + фьючерс , задачи на определение наилучшего варианта размещения временно свободных денежных средств, а также задачи на определение параметров и на реконструкцию содержимого фьючерсного счёта игрока. [c.145]
Дано 27.05.02 г. игрок купил 10 фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПК ЛУКойл по цене 400.00 р. 12.06.02 г. он их продал по 450.00 р. Начальная маржа равна 2 000.00 р. за 1 контракт. Комиссия равна 100.00 р. за 1 контракт. В 1 контракте - 100 акций. [c.145]
Определить Доходность операции в процентах годовых. [c.145]
Решение Сразу оговоримся, что подобные задачи можно решать как по академическому , так и по практическому методу. Мне лично ближе последний. Его то я и предлагаю вашему вниманию. [c.146]
Однако следует помнить, что на рынке фьючерсов очень часто игрок получает убыток (особенно это касается молодых и неопытных спекулянтов). Соответственно, возникает проблема подсчёта убыточности. [c.147]

Вернуться к основной статье