Принципы регрессии

из "Анализ финансовых данных "

Начнем с регрессии — понятия, которое должно быть очень хорошо знакомо финансовым аналитикам. Существует два типа регрессии, в основе которых лежат совершенно разные подходы мы поясним их на примере простой линейной аппроксимации. [c.221]
Предположим теперь, что ни л ,, нид 2 не известны точно, а представляют собой случайные величины. В этом случае, как явствует из рис. 11. 1Ь, оптимальная прямая проводится таким образом, чтобы сумма квадратов ортогональных расстояний от этой прямой до точек, изображающих исходные данные, была минимальной. Причем расстояния эти соответствуют длине перпендикуляра, проведенного к прямой из соответствующей точки. Данный метод носит название среднеквадратической ортогональной регрессии. [c.221]

Вернуться к основной статье