Как убедиться в том, что моя стратегия работает

из "Биржевые стратегии игры без риска "

Когда вы сформируете набор вариантов ваших сделок (выраженных через jR-кратность) для каждого состояния рынка, то сможете моделировать поведение своей системы в будущем и понять, на что она способна в различных рыночных условиях. Например, если существует 100 возможных результатов сделки, можно использовать 100 шариков, каждый из которых будет представлять свой вариант / -кратности для моделирования вашей торговли. [c.338]
Если вы совершаете 50 сделок в год, то можете соответствующее количество раз случайным образом выбрасывать шарик, чтобы смоделировать возможный годовой результат вашей торговли. Если проделать это несколько сотен раз, вы получите достаточно точную картину того, что может ожидать вас в будущем. Если сделать это тысячи раз, вы сможете определить фактическую вероятность получения любого результата. Таким способом вы получите поистине бесценную информацию, позволяющую строить обоснованные прогнозы. [c.338]
Вытягивать из мешка десять тысяч раз по 50 шариков — занятие весьма утомительное, поэтому мы советуем воспользоваться нашим симулятором, описанным в главе 14. С его помощью можно, задав начальные условия, получить всю необходимую информацию. [c.338]
На следующем этапе, не проиллюстрированном здесь, устанавливается количество сделок, которое мы будем использовать при моделировании. Для примера будем считать, что вы совершаете ежегодно 120 сделок. [c.339]
На этом же этапе производится ввод данных о месячном количестве сделок, которое в нашем случае равно 10, и количестве вариантов, которые необходимо смоделировать. Это количество может изменяться от 2500 (быстрое, но грубое моделирование) до 10 тыс. (наиболее точный расчет). В нашем примере мы закажем 10 тыс. моделирований. [c.339]
На рисунке 15.4 показан экран, сообщающий нам статистику по убыточным сериям. Как видите, в годовом периоде длительность средней серии составляет 16, а максимальной — 52 потери. Очевидно, что, если вы не можете позволить себе допустить длительные проигрышные серии, данная система торговли вам не подходит. [c.341]
Посмотрите на верхний график и таблицу на экране рисунка 15.4. Они оба показывают, что в 120 сделках у вас есть 100%-ные шансы на получение серии из 13 потерь подряд. В таблице приведены совокупные вероятности возникновения серий различной продолжительности. Заметьте, что существует 6,9% шансов на возникновение серии из как минимум 25 потерь подряд. И хотя видимая часть таблицы заканчивается на серии из 28 потерь подряд, мы можем увидеть вероятность более длительных серий, использовав стрелки для прокрутки. Как видите, серия из 30 потерь подряд имеет 2%-ную вероятность появления. [c.341]
Следующая вещь, которую вы, возможно, хотели бы узнать — это размер вашего возможного убытка. Об этом типе анализа мы рассказывали в главе 14, где он рассматривался как способ определения оптимального размера позиции. С помощью моделирования мы можем определить величину возможных убытков. [c.341]
Рисунок 15.5 показывает результаты анализа убыточных сделок для нашей торговой системы. Во-первых, мы видим, что средний убыток среди 120 сделок составляет 29,37 . Это много, и, возможно, именно поэтому вы можете принять решение не использовать данную систему. Если вы решите рискнуть только 0,5% активов, это может принести 15%-ный убыток. Но если вы рискнете 2%, вам, возможно, придется столкнуться с 60%-ным падением, а выдержать такой удар способны очень немногие. [c.341]
И снова наш электронный симулятор сообщает нам исчерпывающую информацию, позволяющую определить, действительно ли вы хотите использовать тестируемую торговую систему. [c.341]
Теперь возникает следующий вопрос, который мог бы вас заинтересовать насколько долгие спады способна допустить ваша торговая система Поскольку мы знаем, что за месяц осуществляется 10 сделок, длительность падения можно измерить как в количестве сделок, так и во времени (то есть, в количестве месяцев). Эта информация представлена на рисунке 15.6. [c.344]
На экране рисунка 15.6 первый показатель, заслуживающий нашего внимания, — это количество сделок, необходимых для обеспечения 95%-ных шансов возникновения нового экстремума в стоимости активов. Число это указано в рамке в центре экрана, и оно равно 88. Другими словами, когда система возвращает убыточный результат, требуется 88 сделок, чтобы быть на 95% уверенным в том, что величина активов достигнет новой вершины. Для обеспечения 99%-ной вероятности наступления этого же события потребуется уже 197 сделок. [c.344]
Даже при том, что нам известно, что ожидание данной торговой системы (средняя / -кратность системы) составляет 0,8, мы не знаем, в каком диапазоне оно может колебаться. Какова вероятность получения убытка по результатам 120 сделок Результаты анализа представлены на рисунке 15.7. [c.346]
Давайте узнаем, какой размер прибыли (выраженной в R) мы можем ожидать по итогам 120 сделок. Зная числовую оценку ожидания и количество сделок, вы легко можете вычислить размер среднего выигрыша. Он равен произведению ожидания (0,87 ) и количества сделок (120), то есть 967 . Давайте посмотрим, совпадет ли рассчитанный нами показатель с тем, что получится по результатам моделирования в нашем симуляторе. [c.346]
Экран на рисунке 15.8 показывает средний итоговый результат, полученный после проведения 10 тыс. моделирований 120 сделок. Как мы и ожидали, среднее значение, полученное аналитическим путем (95,67 ), очень близко к нашему расчетному показателю. Это означает, что, если бы вы при торговле по данной системе рисковали на каждой сделке суммой, равной 0,5% активов, вы могли бы рассчитывать на получение почти 50%-ной прибыли каждый год. Совсем было отвергнутая нами торговая система становится лучше буквально на глазах. [c.346]
Если данная торговая система вам не подходит, значит, то же самое можно отнести и к большинству других систем. Если не решить этот вопрос для себя заранее, вы можете, начав торговать по системе и столкнувшись с первыми неудачами, слишком рано прекратить следовать ее правилам и, таким образом, превратить безопасную стратегию в опасную. [c.349]
Мы пропустим описание некоторых экранов, отражающих статистику достижения экстремумов в стоимости активов (выраженных через показатель R), а также диапазон процентных значений итоговой прибыли, поскольку они вряд ли повлияют на ваше отношение к данной торговой системе. [c.349]
Таким образом, вы знаете, что ожидание торговой системы составляет 0,8./ плюс/минус стандартное отклонение, равное 0,43./ . [c.351]

Вернуться к основной статье