Заблуждения, которые влияют на процесс тестирования торговых систем

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Следующий блок заблуждений влияет на процесс тестирования торговой системы. Большинство людей не принимает во внимание эти заблуждения, потому что не понимает сущности тестирования. На самом деле из-за консервативных заблуждений (рассмотренных ниже) люди могут вообще отказаться от тестирования. И что более важно, у таких трейдеров никогда не будет системы, которую хотя бы потенциально можно тестировать. Но даже для тех, кто все-таки дойдет до того момента, когда систему можно тестировать, перечисленные ниже заблуждения представляют коварную опасность. [c.47]
Практически все программное обеспечение, предназначенное для конструирования торговых систем, настроено на заблуждения о степени свободы . Дайте разработчику торговой системы волю, так он смастерит такую торговую систему, которая безупречно будет предсказывать рыночные движения и позволит зарабатывать тысячи долларов... на бумаге. Большинство программных продуктов позволяет трейдерам оптимизировать параметры. Это все заканчивается тем, что бессмысленная торговая система демонстрирует успехи на любом промежутке данных, начиная с момента их появления на графике, но показывает свою несостоятельность в реальной торговле. [c.48]
Большая часть программных продуктов разработана потому, что люди обладают подобными заблуждениями. Они желают знать верный ответ, подходящий ко всем рынкам. Они желают предсказывать движения цены с необычайной точностью. В итоге вы можете всего за пару сотен долларов приобрести программный продукт, который позволяет покрыть практически всю историю рыночных цен. Уже через несколько минут вы начнете полагать, что рынок можно предсказать с абсолютной точностью. Эта уверенность сохранится до тех пор, пока вы не начнете торговать не на исторически оптимизированном, а на реальном рынке. [c.48]
Неважно, какое значение я придаю этому заблуждению, большинство из вас до сих пор ему подвержено. Вы все еще будете стараться как можно больше оптимизировать свою систему. Так позвольте мне все-таки высказать несколько предостережений по поводу оптимизации. Во-первых, осознайте торгуемую концепцию, тогда у вас просто отпадет необходимость в оптимизации. Чем глубже вы познаете свою стратегию, тем меньше потребность тестировать ее на исторических данных. [c.48]
Иногда такие ошибки довольно хорошо замаскированы. Например, так как максимальная цена дня всегда следует за ценой, чуть меньшей ее по значению, вполне возможно, что такая цена вкрадется в ваши торговые правила, которые будут обеспечивать великолепные результаты, но только постфактум. [c.49]
Если в процессе тестирования ваши результаты выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Вы получаете замечательные результаты из-за заблуждений постфактум . [c.49]
Заблуждение, которому подвергаются большинство людей, состоит в том, что они не считают важным торговать с тем небольшим уровнем риска, который позволил бы им в краткосрочном периоде защититься от самых худших сценариев. Большинство людей не могут оценить и не оценивают все возможные события, наступление которых повлияет на их торговые системы. Таким образом, у вас должны быть пути отступления на случай неудачного трейда. [c.50]
Если вы спросите среднестатистического трейдера, как тот выбирается из убыточного трейда, если рынок идет против него, скорее всего у него не найдется ответа. Большинство людей не устанавливают защитных приказов. И что более важно, они торгуют системы со слишком высоким уровнем риска. Если у вас есть 50 000 и вы торгуете одновременно пять разных товаров или более, тогда, скорее всего, уровень вашего риска слишком высок. Такой уровень риска может обеспечить высокую доходность, равно как и обнулить ваш счет. Подумайте о своей незащищенности. Уделяя внимание только этому заблуждению, можно сохранить большую часть накопленной прибыли. [c.50]

Вернуться к основной статье