Заблуждения, которые влияют на процесс торговли

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Предположим, что вы определились с торговой системой, протестировали ее и решили, что будете использовать в своей торговле. К сожалению, на этом заблуждения не закончились. Далее мы рассмотрим те из них, которые заставляют людей пытаться перехитрить свои торговые системы. [c.50]
Люди стремятся максимизировать доходность, что всегда есть попытка перехитрить торговую систему. Вы все время делаете все что угодно, лишь бы перехитрить торговую систему и увеличить отдачу. Все это никогда не покидает вашу голову. Вы не замечаете периодов, когда ваша торговая система не работает, а также проскальзывания (т. е. издержки трейдинга), которые влияют на ваш порог торговли. [c.50]
Если у вас нет торговой системы, тогда на процесс торговли влияет еще больше заблуждений. Тем не менее даже если вы обладаете замечательной торговой системой, все равно в вашей торговле будут присутствовать некоторые основные заблуждения. Давайте взглянем на эти заблуждения и постараемся предотвратить стремления перехитрить свою торговую систему. [c.51]
Ошибка игрока является естественным следствием заблуждений о непредсказуемости. Ошибка игрока заключается в уверенности, что после того, как в последовательности случайных чисел (на рынке, например) установился тренд, этот тренд в любое время может измениться. Так, после 4 дней роста мы ожидаем день снижения цен. Даже высокоуважаемые аналитики подвержены такому заблуждению. Например, Ларри Вильяме, по моему мнению, демонстрирует такое заблуждение в следующем своем высказывании ...после того, как вы зафиксировали три или четыре убыточные сделки подряд, вероятность того, что следующий трейд будет не просто выигрышным, а высокоприбыльным, играет в вашу пользу 4. [c.51]
Когда вы начинаете выигрывать, как профессиональному игроку вам следует увеличивать ставки во время прибыльных полос и снижать ставки во время убыточных. Тем не менее средний трейдер действует наоборот он увеличивает ставки после серий убытков и уменьшает ставки после череды выигрышных сделок. [c.51]
Как вы думаете, кто и сколько из них заработал Только двум из 40 участников удалось нарастить свой счет, и то всего лишь на 5%. Если бы они все время ставили всего по 10 долларов в каждом раунде, к концу игры у них на счете было бы 1200 долларов. Если бы они оптимизировали свои ставки для достижения максимальной прибыли (т. е. ставили по 20% от капитала в каждой игре — подход, который не поддерживается автором), к концу игры они заработали бы примерно 7490 долларов (в среднем). [c.51]
В чем же дело Участники ставили меньше после прибыльной сделки и ставили больше после убыточной. Пусть, скажем, первые 3 сделки были убыточными, в каждой из которых вы ставили по 100 долларов. Тогда через 3 игры ваш капитал уменьшился до 700 долларов. Вы, наверное, размышляете следующим образом Раз уж я получил 3 убытка подряд, а вероятность выигрыша 60% в мою пользу, я просто уверен, что сейчас наверняка заработаю прибыль . В результате вы ставите 400 долларов. Но вы опять получаете убыток. Ваш счет сокращается до 300 долларов, а шансы восстановить счет становятся все более ничтожными. [c.52]
Ошибка игрока отражает то, как большинство людей разрабатывают свои торговые системы, как они определяют размер открытой позиции и как они торгуют. Они в основном игнорируют случайную составляющую. В поисках надежности они торгуют свои системы так, будто они действительно на 100% защищены от убытков, на самом же деле не обеспечивая себя надежной страховкой. Таким образом, они не рассматривают определение объема открываемой позиции как часть своей торговой системы. [c.52]
Наверное, правило номер один при разработке торговой системы таково сокращать убытки и наращивать прибыли. Тот, кто ведет себя в соответствии с этим правилом, преуспевает на рынке. Тем не менее большинство людей придерживаются заблуждения, которое удерживает их от следования этому правилу. [c.52]
Вы выбрали гарантированную прибыль или рискованную игру Примерно 80% населения выбирают гарантированный выигрыш. Однако рискованная игра обеспечивает больший выигрыш (10 000 х 0,95 + + 0 х 0,05 = 9500, что больше чем 9000). Останавливаясь на гарантированном выигрыше, вы нарушаете вторую часть правила успешной торговли наращивать прибыли. [c.53]
заполучив прибыль, так боятся ее потерять, что готовы принять гарантированный выигрыш при любой раскладке. Даже если торговая система не говорит выходить из рынка, не позволить прибыли ускользнуть выглядит столь заманчивым, что многие инвесторы и трейдеры, приняв однажды решение зафиксировать небольшую прибыль, продолжают сожалеть об упущенных больших прибылях, глядя на график. [c.53]
Эти два распространенных заблуждения очень хорошо описаны старой поговоркой Дают — бери, бьют — беги . Хорошие трейдеры несколько перефразировали это высказывание Прибыль растет — следи, появились убытки — уходи . [c.53]
Именно безумное желание трейдеров превратить открытую позицию в убыточную вызывает выход всех перечисленных проблем на первый план. Как это происходит Сначала вы растягиваете и без того убыточную позицию в надежде, что рынок развернется. В результате убытки становятся еще больше. Затем вы преждевременно фиксируете прибыль и получаете фактически только ее остатки. [c.53]
Почему Дело в том, что у людей — гипертрофированное желание всегда быть правым. Снова и снова я слышу от трейдеров и инвесторов, как важно для них сформировать верный прогноз или, что еще хуже, правильно войти в рынок. [c.53]
Как-то мне пришлось работать с клиентом, который опубликовал сообщение, будто он раздает прогнозы относительно цен на какой-то конкретный товар. Огромное число трейдеров со всего мира подписалось на его рассылку из-за точности его предсказаний. Однако, несмотря на небывалую точность, его попытки торговать этим товаром были весьма плачевны. Почему А происходило это из-за его потребности всегда быть правым. Раз уж он сформировал прогноз, его эго дает о себе знать, превращая понимание всего, что во время торговли не соответствует его ожиданиям, в очень болезненную вещь. Поэтому очень трудно торговать в соответствии с собственными публично объявленными прогнозами. [c.54]

Вернуться к основной статье