Метафора оборона снежной крепости

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Чтобы проиллюстрировать значение всех шести переменных, позвольте мне провести вас через метафору, которая может дать вам перспективу, отличную от мыслей только о деньгах и системах. Представьте себе, что вы укрылись позади большой снежной стены. Кто-то бросает в вашу стену снежками, а ваша цель состоит в том, чтобы сохранить эту стену как можно более высокой для максимальной защиты. [c.152]
Таким образом, эта метафора сразу же показывает, что высота стены является очень важной переменной. Если стена будет слишком низкой, вы не сможете избежать попаданий в вас. Но если стена будет массивной, тогда вы, по всей вероятности, будете в безопасности от попаданий. Шестая переменная, величина вашего первоначального капитала, в какой-то степени аналогична высоте стены. В сущности, вы можете рассматривать ваш начальный капитал как стену из денег, которая вас защищает. Чем больше у вас денег, — при условии, что остальные переменные сохраняют постоянную величину, — тем лучше ваша защита. [c.153]
Теперь представим, что у вашего противника, бросающего в вас снежками, есть два вида снежков — белые и черные. Белые снежки можно уподобить выигрышным сделкам. Они просто ударяются о снежную стену и увеличивают ее размеры. А теперь представим, как будет воздействовать на стену масса белых снежков, которые бросают в вас. Они просто будут надстраивать стену. Она будет становиться всё больше и больше, еще лучше защищая вас. [c.153]
Переменная 1, показывающая как часто вы бываете правы, характеризует процентное содержание белых снежков. Естественно, вам хотелось бы, чтобы все снежки, ударяющиеся о вашу стену, были белыми и только увеличивали бы ее размеры. Вероятно, вам не трудно заметить, что люди, которые не фокусируют свое внимание на общей картине, сосредоточиваются на том, чтобы как можно большее количество снежков были белыми. [c.153]
Переменная 3, стоимость сделок, в какой-то степени равноценна допущению, что каждый снежок, — независимо от того, белый он или черный, — немного разрушает стену. Каждый белый снежок немного разрушает стену, конечно — как можно надеяться — в меньшей степени, чем он надстраивает стену. Аналогично и каждый черный снежок немного разрушает стену самим фактом своего попадания в нее, тем самым просто увеличивая нормальное разрушительное действие удара о стену черного снежка. Ясно, что величина этой общей разрушительной силы может оказывать свое влияние на исход всей снежной баталии. [c.154]
Допустим далее, что снежки ударяются о стену только по одному за раз. После того, как 100 снежков ударились о стену, состояние вашей стены будет зависеть от относительного объема белых и черных снежков, ударившихся о стену. В нашей модели вы можете оценить результаты боя по состоянию стены. Если стена растет, то это означает, что суммарный объем белого снега, ударяющего о стену, больше объема черного снега, ломающего стену. А растущая стена подобна растущим прибылям. Вы ощущаете себя тем в большей безопасности, чем она выше. Если стена оседает, то это значит, что в нее ударяется большее количество черного снега, чем белого. Если так будет продолжаться и дальше, то, в конце концов, ваша стена потеряет все свои защитные свойства и вы больше не сможете играть в эту игру. [c.154]
Относительный объем белого снега в сравнении с объемом черного снега, ударяющегося о стену, является, по существу, эквивалентом ожидания в этой снежной баталии. Если о стену ударяется относительно больше черного снега, стена будет разваливаться. Если о стену ударяется относительно большее количество белого снега и разрушительное воздействие каждого попадания не слишком велико, стена будет расти. Относительный объем белого снега по отношению к объему черного снега зависит как от процентного соотношения количества белых и черных снежков, так и от относительного размера двух видов снежков. Однако в конечном итоге результат определяется чистым количеством (т. е. превышением количества) белого или черного снега, воздействующего на стену. [c.154]
Примите во внимание, что в этой модели ожидания вы можете иметь 99 проигрышных сделок, каждая из которых будет вам стоить один доллар. Таким образом вы потеряете 99. Однако если у вас будет одна выигрышная сделка на сумму 500, тогда вы будете иметь чистый выигрыш в размере 401 ( 500 минус 99) — несмотря на тот факт, что только одна из ваших сделок оказалась выигрышной, а 99% ваших сделок оказались проигрышными. Мы можем также сказать, что себестоимость вашей торговли составляет 1 на сделку или 100 на 100 сделок. Используя этот фактор себестоимости в предыдущем примере, вы получите чистую прибыль только в размере 301. Вы уже начинаете понимать, почему ожидание состоит из всех трех первых переменных И подобно тому, как суммарное воздействие на стену было результатом чистого объема белого или черного снега, точно так же и состояние вашего капитала является результатом сложения чистых прибылей за минусом чистых убытков. [c.155]
А теперь, на основе нашего анализа метафоры со снежной баталией, какая из шести переменных является, по-вашему, самой важной Почему На чем основывается ваш вывод Надеюсь, что теперь вы можете видеть, насколько важны все четыре переменные. Они являются основой для определения ожидания, поскольку определяют эффективность вашей системы трейдинга. [c.156]
Переменные 5 и 6 — размеры стены и установление размера позиции — являются самыми важными факторами из тех, что определяют вашу общую прибыльность. Вы должны уже понимать, какую важную роль в игре играют размеры стены (переменная 5). Если стена слишком мала, тогда всего несколько черных снежков могут разрушить ее. Для выполнения своей защитной функции она должна быть достаточно большой. [c.156]
Метафора с 10 000 снежками просто иллюстрирует важность установления размера позиции — это часть вашей системы, которая говорит вам — сколько. До сих пор мы говорили о единице размера — один снежок или одна акция из пакета. Но 10 000 черных снежков каждый размером с мяч для гольфа могут полностью разрушить вашу стену, если она не будет массивной. [c.156]
Точно так же вы можете использовать метод трейдинга, в силу которого вы в случае проигрыша теряете только по одному доллару на акцию. Тем не менее когда вы покупаете пакет акций партиями по 10 000 штук, ваши потери внезапно становятся огромными. Теперь они равняются 10 000 Опять же обратите внимание на важность установления размера позиции. Если ваш капитал равен миллиону долларов, тогда убыток в 10 000 составит только 1%. Но если ваш капитал составляет всего лишь 20000, тогда убыток в 10000 будет означать 50%. [c.156]
Теперь, когда вы видите, как все ключевые переменные участвуют в обеспечении успеха вашей системы (или результата снежной баталии), мы можем сосредоточиться на деталях понятия ожидания. [c.157]

Вернуться к основной статье