ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Попытки обойти случайный вход
из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "
Том ответил, что, скорее всего, он это может. Он тут же вернулся в свой офис и протестировал собственную систему выходов и определения размера позиции, используя при этом случайные входы типа бросания монеты . Иначе говоря, его система моделировала трейдинг на четырех различных рынках и он всегда оставался на рынке — в длинной или короткой позиции в зависимости от случайного сигнала. Как только он получал сигнал для выхода, он снова входил в рынок на основании случайного сигнала. Результаты Тома показали, что он непрерывно зарабатывал деньги, даже с учетом проскальзывания в 100 за контракт и комиссионных. [c.219]Впоследствии мы повторили его эксперимент на большем количестве рынков. Я опубликовал результаты в одном из моих информационных бюллетеней и провел несколько семинаров на эту тему. Наша система была очень проста. Мы определяли изменчивость рынка с помощью 10-дневной экспоненциальной скользящей средней из среднего истинного диапазона. Наш начальный стоп в три раза превышал величину этой изменчивости. Как только путем бросания монеты определялся вход, тут же рассчитывался и устанавливался стоп, равный утроенной изменчивости. Однако этот стоп мог смещаться только в нашу пользу. Так, этот стоп передвигался все ближе всякий раз, когда рынок двигался в нашу пользу или когда спадала изменчивость. Мы также использовали модель однопроцентного риска для нашей системы определения размера позиции, описанную в главе 12. [c.219]
Вернуться к основной статье