Обычные приемы входа

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Поскольку большинство следующих тренду систем зарабатывают деньги в результате нескольких хороших сделок за год, вторая причина их низкой надежности заключается, возможно, в том, что хорошие системы концентрируются на получении сделок с высокими значениями R-кратных. Давайте рассмотрим некоторые обычные приемы входа, которые могут помочь вам разобраться с этими подходами. [c.221]
Большинство людей спекулируют или инвестируют, используя всего несколько методов открытия позиций. В следующем разделе мы обсудим некоторые из наиболее распространенных приемов входа и их полезность. [c.221]
Применительно к рис. 8.1 слово канал может ввести в заблуждение. Это слово предполагает, что рынок в течение ряда дней двигался вдоль узкого интервала цен, а затем внезапно скакнул либо вверх либо вниз. Очевидно, что этот прием входа довольно хорошо улавливает такой тип движения. Однако нам следовало бы знать 1) какова длина этого канала и 2) когда этот канал начался. [c.222]
Это приводит нас к самому важному вопросу, связанному с пробоями каналов, — вопросу о том, насколько сильно должен проявиться тренд прежде, чем я взойду на борт Ответ на этот вопрос определяет количество дней, требующихся для создания скачка вверх или вниз, при наличии которого вы входите в рынок. [c.222]
Сегодня проведенные исследования как будто указывают на то, что сигналы пробоя с использованием временного диапазона между 40 и 100 с лишним днями продолжают прекрасно работать. Пробои, построенные на меньшем периоде времени, не столь хороши, за исключением открытия коротких позиций. Поскольку медвежьи рынки имеют тенденцию к быстрым и резким движениям, им, возможно, требуются более быстрые входные сигналы. [c.223]
Обратите внимание на то, что первые 20 дней используются для установления базовой линии, которая заканчивается 30 января 1995 г. Эта строка таблицы набрана полужирным шрифтом. В течение первого 20-дневного периода максимум на рынке устанавливается 12 января и составляет 170,25. Рынок почти достигает этого значения 6 февраля, когда показывает цену 170 , и вскоре этот уровень становится 20-дневным максимумом. Цены пасутся ниже этого уровня вплоть до 6 марта, когда рынок подает отчетливый входной сигнал, достигнув уровня 171,5. Обратите внимание на то, что рынок дает входной сигнал и 10 марта, 13 марта, 14 марта и 15 марта, цены которых также набраны полужирным шрифтом. Эти сигналы подготовят вас к одному из самых сильных в истории движений на рынке зерновых. [c.223]
Для случая, характеризуемого приведенными данными, мы получили бы тот же самый сигнал, если бы искали 40-дневное пробитие канала. Сигнал от 6 марта соответствовал бы и 40-дневному максимуму. [c.223]
А теперь рассмотрим сигналы для открытия коротких позиций. В течение начальных 20 дней самая низкая цена (минимум) достигнута 4 января и равна 161,25. Она не была побита, и на 30 января 20-дневный минимум становится равным 162,25. Этот уровень вновь остается непробитым. К концу февраля 20-дневный минимум определяется ценой, установившейся 20 дней назад, и цена продолжает расти практически каждый день. В течение всего этого периода новый 20-дневный минимум не был установлен — пробоя канала вниз не произошло. [c.225]
Пробой канала можно также использовать в качестве установки. Вы могли бы использовать какой-либо пробой для того, чтобы сделать установку на вход при следующем пробое в более коротком временном диапазоне. [c.226]
Имеются тысячи возможностей применения канальных пробоев. Если вы используете их в качестве входных сигналов, никогда не пропустите крупное движение рынка, поскольку 1) возникновение сильного тренда невозможно без пробоя канала и 2) если вы случайно пропустите первый сигнал, то за ним последуют непрерывные новые сигналы для входа, если тренд окажется значимым. [c.226]
Системы пробоя канала имеют два крупных недостатка. Во-первых, они имеют тенденцию допускать крупные просадки. Это, конечно, является функцией величины применяемых стопов. Например, если вы используете в качестве стопа другой пробой канала, вы все же сможете вернуть себе массу прибылей. Но это будет скорее проблемой выхода, чем проблемой, связанной со входом. [c.226]
Вторая крупная проблема, связанная с использованием канальных пробоев, состоит в том, что для их успешного применения обычно требуется иметь много денег. Мы проделали обширное тестирование входов на 55-дневном пробое и выходов на 13-дневном пробое с использованием различных алгоритмов определения размера позиции, начиная с портфеля в миллион долларов. Результаты показали, что миллион долларов является, вероятно, оптимальным размером счета для такого рода системы. В противоположность этому счет в 100000 позволял вести дела только с несколькими бумагами вместо 15-20 из тех, с которыми данная система может нормально работать. [c.226]
Таким образом, вход на основе пробоя канала является хорошей системой входа, которая гарантирует вам, что вы никогда не пропустите сигнал к началу тренда. Тем не менее она часто приводит к двойному убытку (как при продаже, так и при покупке). В результате ее надежность ненамного лучше, чем при использовании случайного входа. Кроме того, она требует большого размера счета для оптимального трейдинга с 15-ю бумагами одновременно. [c.226]
Во-вторых, большинство проблем, связанных с возникающими просадками или требующих больших размеров счета для систем, основанных на пробоях, могут быть решены путем правильного выбора рынка и тщательного расчета ваших стопов и выходов. Однако и то и другое — темы других глав. [c.227]
Многие эксперты не используют точных сигналов для входа в рынок. Вместо этого они визуально просматривают графики и действуют на основании своего впечатления о том, что видят. [c.227]
Один из моих клиентов регулярно зарабатывает миллион долларов прибыли в год, торгуя акциями за свой счет. Для входа он использует только визуальные признаки, хотя и заявляет, что его визуальные входы являются в какой-то степени интуитивными. [c.227]
Этот особый тип входа имеет некоторые реальные преимущества для людей, обладающих достаточной дисциплиной, чтобы следовать ему. Например, информация о ценах гораздо чище, чем любая суммарная информация, которую вы можете получить с помощью какого-либо иного признака. Если информация о ценах указывает на наличие явного тренда, тогда шансы на то, что тренд продлится еще некоторое время, довольно велики — до 60%. Таким образом, вход в направлении тренда будет, очевидно, намного прибыльнее, чем случайный вход. [c.227]

Вернуться к основной статье