Модель 4 Модель выравнивания степени изменчивости (волатильности) позиций

из "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе "

Поскольку дневной разброс цен равен 3 и один пункт стоит 100 (в один контракт входит 100 унций), ежедневная изменчивость цены одного контракта составляет 300. Допустим, что мы собираемся ограничить изменчивость 2% от величины нашего капитала 2% от 50 000 составят 1000. Если мы разделим допустимый лимит в 1000 на полученные 300 изменчивости на контракт, мы получим 3,3 контракта. Таким образом, наша модель установки размера позиции на основе изменчивости позволяет купить три контракта. [c.327]
Анализируя табл. 12.6, обратите внимание, что установка размера позиции на основе 2%-ной изменчивости даст годовую прибыль в размере от 67 до 86% и просадку от 69 до 86% в год. Эта таблица показывает, что если бы вы использовали алгоритм установки размера позиции вместе с этой системой, вам бы, вероятно, захотелось воспользоваться значением где-то между 0,5 и 1,0% на позицию, в зависимости от ваших целей. В этой системе наилучшее значение отношения вознаграждения к риску достигается при использовании величины ограничения волатильности 2,5%, но лишь немногие люди могут выдержать просадку 86%. [c.328]
Установка размера позиции на основе изменчивости цен имеет несколько замечательных особенностей, которые можно использовать для контроля позиции. И хотя лишь немногие трейдеры используют эту модель, она является одной из самых изощренных среди себе подобных. [c.329]

Вернуться к основной статье