Моделирование гамма-распределения

из "Моделирование и управление в экономике Часть 1 "

Рассмотрим моделирование показательного распределения. [c.51]
Для моделирования гамма - распределения рассмотрим следующую лемму. [c.51]
Пусть ,- / ( ) = -рту-, 0. Если %v и независимы, то Соответственно при ju- и v - п, п + - %п+1. [c.51]
Замечание. Если v - 1, то / (j ) = — р— - е х. Лемма 5.2. [c.51]
Сделаем замену переменных в последнем интеграле X — Ф (Y) . [c.52]
Рассмотрим следующую теорему, которая дает способ моделирования показательного распределения, уменьшающий трудоемкость в п раз по сравнению со стандартным алгоритмом. [c.52]
Практически оптимальный вариант — это когда п=3. При этом время моделирования сокращается более чем в два раза по сравнению со стандартным методом. [c.53]

Вернуться к основной статье