Моделирование нормального невырожденного многомерного распределения

из "Моделирование и управление в экономике Часть 1 "

Аспект 1. Рассмотрим моделирование случайной многомерной величины с независимыми координатами. [c.61]
Действительно, т.к. а независимы в совокупности, то и l = Fi l(ai) также независимы. [c.61]
Найти моделирующие формулы для случайной точки с декартовыми координатами, равномерно распределенной в n-мерном параллелепипеде. [c.61]
Аспект 2. Теперь рассмотрим моделирование многомерной случайной величины координаты которой зависимы между собой. [c.61]
Пусть значения i=xi,. .., -1=х 1 фиксированы. Тогда случайную величину с функцией распределения F (X xi,X2,.. ., x .i) можно определить как в стандартном методе. [c.62]
Тогда P(xt %i xi+dxi хг, . . . , х гМ ) = J fi ( х. xl, . . . , M )dxt. [c.62]
Пусть ( 1, 2) случайная точка. [c.63]
Нормальное многомерное распределение вполне определяется вектором математических ожиданий тт= mi, ni2,. .., mn и корреляционной матрицей. [c.64]
Общая рекуррентная формула такова. [c.65]

Вернуться к основной статье