Моделирование многомерного изотропного вектора

из "Моделирование и управление в экономике Часть 1 "

Определение случайный вектор сот = oi,a)2. on называется изотропным, если точка со/ со равномерно распределена по поверхности сферы со = 1 и не зависит от со . [c.65]
Распределение х2п - частный случай гамма-распределения. [c.65]
Если г - изотропный вектор такой, что г = хп, то его компоненты r i.r n независимы и нормальны с параметрами (0 1). [c.65]
Используя эти леммы можно получать нормально распределенные случайные величины через элементы изотропного вектора. [c.66]

Вернуться к основной статье