Использование смещённых оценок

из "Моделирование и управление в экономике Часть 1 "

Рассматриваемый прием близок к методу существенной выборки. [c.86]
Итак - любое разбиение исходной области интегрирования при выборе и и2 пропорциональном 8(Аг) и 5 ( 42) ведет к уменьшению дисперсии, по сравнению с оценкой, где выборка производится равновероятно из всей области. [c.87]
Если Ир п2 выбирать не пропорционально интегралам от р(х), т.е. S(Al) и S(A2), то этот факт не имеет места. [c.87]
Для оптимального выбора п и п- следует привлечь информацию о вторых моментах оценок. [c.88]
Является основой для построения многоэтапных методов Монте-Карло. [c.88]
Легко показать, что M[z(1)2] M[z2], а следовательно )[z(1)2] D[z2]. [c.89]
Однако, для расчёта одного значения z надо вычислить два значения f ( х ). [c.89]
Пусть для определённости f(x) не убывает и f(b) f (fl). Введём вспомогательную функцию. [c.89]
Можно записать очевидное неравенство J V(x)f (x)dx 0. [c.89]
Интервал (а Ь) можно разбить на конечное число частей и на каждой из них использовать простую симметризацию. Рассмотрим случай разбиения (а Ь) на две равные части. [c.90]
Замечание. Различные методы симметризации, весьма наглядные и эффективные в одномерном случае, становятся громоздкими и трудно оцениваемыми при переходе к функциям многих переменных. [c.90]
Замечание. Симметризация f(x,y,z)no всем переменным в единичном кубе содержит 8 слагаемых. [c.90]
Замечание. Достаточная громоздкость вычислений. [c.90]
Здесь в сумме необходимо выделить слагаемые с 4 различными индексами (i, j, k, 1 ), с 3 различными индексами, например вида (i, i, j, k), с 2 различными индексами и со всеми совпадающими индексами (i, i, i, i). [c.91]

Вернуться к основной статье