Основные математические предпосылки эконометрического моделирования

из "Эконометрика "

Обычно делается некоторое предположение относительно распределения Y. Чаще всего предполагается, что условные распределения У при каждом допустимом значении факторов — нормальные. Подобное предположение позволяет получить значительно более продвинутые результаты. Впрочем, заметим здесь же, что порой предположение о нормальности условных распределений Y приходится отвергнуть. [c.11]
Объясняющие переменные Xj(j = ./ ) могут считаться как случайными, так и детерминированными, т. е. принимающими определенные значения. Проиллюстрируем этот тезис на уже рассмотренном примере продажи автомобилей. Мы можем заранее определить для себя параметры автомобиля и искать объявления о продаже автомобиля с такими параметрами. В этом случае неуправляемой, случайной величиной остается только зависимая переменная — цена. Но мы можем также случайным образом выбирать объявления о продаже, в этом случае параметры автомобиля — объясняющие переменные — также оказываются случайными величинами. [c.11]
Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные Xj как детерминированные, однако, как мы увидим в дальнейшем, основные результаты статистического исследования модели остаются в значительной степени теми же, что и в случае, если считать X/ случайными переменными. [c.11]
Уравнение MX(Y) = f(xl. xp) называется уравнением регрессии. [c.12]
Сразу же отметим, что эконометрическая модель н е обязательно является регрессионной, т.е. объясненная часть не всегда представляет собой условное математическое ожидание зависимой переменной. [c.12]
Систематические ошибки измерения объясняющих переменных — одна из возможных причин того, что эконометрическая модель не является регрессионной. В экономических исследованиях подобная ситуация встречается достаточно часто. Одним из возможных путей устранения этого, как правило, довольно неприятного обстоятельства, является выбор других объясняющих переменных (эти вопросы рассматриваются в гл. 8 настоящего учебника). [c.13]
С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа. Отметим здесь некоторые свойства регрессионной модели. [c.13]

Вернуться к основной статье