ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Проверка допущений МНК
из "Статистика для трейдеров "
Изучая уравнение линейной регрессии мы предполагали, что реальная взаимосвязь фактора X и отклика 7 линейна, а отклонения от прямой регрессии случайны, независимы между собой, имеют нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию. Если это не так, то статистический анализ параметров регрессии некорректен и оценки этих параметров не обладают свойствами несмещенности и состоятельности. Например, это может быть, если в действительности связь между переменными нелинейна. Поэтому после получения уравнения регрессии необходимо исследовать его ошибки. [c.122]Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.122]
После того, как получено уравнение регрессии у — ах + Ъ + е, каждое из этих допущений должно быть проверено. [c.123]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.123]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.124]
В противном случае мы принимаем гипотезу HI. Это означает, что при заданном уровне значимости в уравнении регрессии присутствует систематическая ошибка, и это уравнение должно быть уточнено. [c.125]
Обозначим большую из этих сумм как Sl, а меньшую как S2. [c.125]
Непостоянство дисперсии ошибок МНК возникает как правило в том случае, если неправильно выбран вид математической модели зависимости фактора X и отклика 7. Например, если нелинейную зависимость пытаются аппроксимировать линейной функцией. [c.126]
Рассмотрим например корреляцию ошибок, сдвинутых друг относительно друга на один шаг. [c.126]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.126]
В противном случае мы принимаем гипотезу HI. Это может означать, что нужно принять другую аналитическую модель зависимости между переменными X и 7. [c.128]
Вернуться к основной статье