Функция регрессии как комбинация нескольких

из "Статистика для трейдеров "

Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.130]
В общем случае считаем, что зависимость между фактором X и откликом 7 нелинейна. Тогда, используя результаты из предыдущего параграфа, преобразуем исходную выборку (xk,yk k = l.N таким образом, чтобы в первом приближении можно было считать, что связь между преобразованными данными (xk,yk ,k = l.N носит линейный характер. Вычисляем параметры линейной регрессии. [c.131]
Вычисляем ошибки МНК ek,k = l.N. [c.131]
Проверяем свойства ошибок МНК. Если ошибки не удовлетворяют допущениям МНК, то полученная аппроксимация является слишком грубой. [c.131]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.131]

Вернуться к основной статье