Проверка допущений МНК

из "Статистика для трейдеров "

Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.148]
Для проверки гипотезы о том, что ошибки нормально распределены, нам необходимо построить гистограмму выборочного распределения величины е. [c.149]
Вычисленное значение L — 9. Таким образом, область изменения величины е разбивается на 9 интервалов, в каждом из которых необходимо рассчитать эмпирические частоты попадания в соответствующий интервал. [c.149]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.149]
Приведем таблицу эмпирических частот. [c.150]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.150]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.151]
В противном случае принять HI. [c.152]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.153]
Следует признать, что аппроксимация линейной функцией логарифма цены актива является неудовлетворительной, так как не соблюдаются два из четырех допущений МНК. [c.154]
Не приводя доказательств скажем, что попытка уточнить модель путем введения циклических компонент не приводит к улучшению качества ошибок регрессии. [c.154]
На практике при изучении динамических рядов цен активов используют методы адаптивного моделирования, о которых будет рассказано в следующих главах. [c.154]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.154]

Вернуться к основной статье