Управление капиталом

из "Статистика для трейдеров "

Управление капиталом - это набор правил, определяющих объем открываемых позиций в момент поступления соответствующих сигналов от механической торговой системы. Так как метод управления капиталом непосредственно влияет на динамику торгового счета, то при его выборе нужно четко определить свои инвестиционные цели. [c.204]
Технически задача сводится к тому, чтобы задать такой алгоритм вычисления доли участвующего в конкретной сделке капитала, чтобы максимизировать один из показателей динамики торгового счета. Этими показателями могут быть средний доход на одну сделку, соотношение дохода и риска сделок, средний прирост торгового счета по фиксированным промежуткам времени (например по месяцам) и т.д. [c.204]
Как и торговая система, метод управления капиталом должен быть тщательным образом протестирован. При этом требования к нему схожи с требованиями к торговой системе небольшое количество оптимизируемых параметров, устойчивость в области оптимальности параметров, должно существовать по крайней мере несколько активов, на которых совокупность из торговой системы и метода управления капиталом имеет удовлетворительные результаты без повторной оптимизации. [c.204]

Вернуться к основной статье