Максимизация средней величины дохода МТС

из "Статистика для трейдеров "

Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.206]
В общем случае для произвольной последовательности сделок задача решается численно путем перебора всех значений а с небольшим шагом изменения (например 0.01). Однако, так как эта операция достаточно трудоемка, то хотелось бы найти простые характеристики торговых систем, которые бы определяли возможность такой оптимизации. [c.207]
Последнее равенство не является строгим, однако для оно вполне пригодно для оценочных вычислений оптимальной величины a. [c.207]
Если последнее неравенство не соблюдается, то экстремума не существует и а = 0, то есть по такой МТС торговать нельзя. [c.208]
Приведем несколько примеров решения задачи оптимизации доходности МТС. [c.208]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.208]
По такой МТС нужно торговать всем капиталом в каждой сделке. [c.209]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.209]
Мы получили, что в результате оптимизации повышается доходность прибыльной системы. [c.210]
Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.210]
Мы получили, что в результате оптимизации убыточная система становится прибыльной. [c.211]

Вернуться к основной статье