Критерий серий

из "Статистика для трейдеров "

Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия). [c.216]
Рассмотрим результаты последовательных сделок торговой системы. Назовем серией несколько следующих подряд прибыльных сделок или несколько следующих подряд убыточных сделок. В случае положительной корреляции количество серий на периоде тестирования будет меньше, чем количество серий при независимом чередовании прибылей и убытков. При отрицательной корреляции ситуация будет обратной. Заметим, что при расчете серий учитывается только знак дохода по сделке, а не его абсолютная величина, при этом сделки с нулевым доходом учитываются как убыточные. [c.217]
Отметим, что критерий серий может служить фильтром для рассмотренного в предыдущем параграфе метода скользящих средних. [c.218]

Вернуться к основной статье