Как сломать плохие привычки

из "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли "

За все эти годы я видел немало успешных сделок с использованием ударных дней и ловушек на 5-, 30-минутных и часовых ценовых графиках рыночной активности. Вам, очень краткосрочным трейдерам, желательно добавить их к своему внутридневному арсеналу торговых техник. Эти фигуры позволяют обнаружить превосходные точки входа для краткосрочных трейдеров. Секрет успеха, однако, в том, что для уверенной торговли у вас обязательно должно быть что-то еще. Нечто такое, что подтверждало бы правильность предпринимаемых вами действий, иначе вы будете предсказывать цену только с помощью цены. Ваши лучшие сделки состоятся в результате использования нескольких индикативных инструментов анализа, а не только ценовой структуры. [c.134]
Фигура основана на излишне эмоциональной реакции рынка, а затем — быстром развороте, сопутствующем чрезмерной ценовой реакции. Превосходящая нормальную реакция отражает большой разрыв в цене между последним закрытием и открытием на следующее утро. Это та чрезмерная реакция, которую мы ищем в качестве сигнала на покупку открытие, происходящее ниже минимума предыдущего дня. Такой редкий случай указывает на потенциальный разворот рынка. Сценарий указывает на чрезмерную распродажу, что заставляет людей впадать в панику и спешить продавать сразу, на открытии рынка, особенно если цена открывается ниже диапазона предшествующего дня. Это в высшей степени необычное явление, поскольку цена почти всегда открывается в пределах диапазона предшествующего дня. [c.135]
Вот таков расклад. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка. [c.135]
Как вы могли предположить, продажа — то же самое, только наоборот. Вы будете искать открытие выше, чем максимум предшествующего дня. Эмоциональная реакция или сценарий ложного роста, проявляется в огромном объеме покупки прямо на открытии, что вызывает большой разрыв, взвинчивая цену выше предшествующего максимума. Время для нашего входа наступает, когда цена упадет назад, к предшествующему максимуму, сообщая нам, что разрыв не смог удержаться, давая нам тем самым сильный и короткий сигнал, что наступает пора более низких цен. [c.135]
Хорошо, давайте теперь посмотрим, каким образом мы как краткосрочные трейдеры могли бы использовать эту фигуру. Мы можем начать с использования сигналов на покупку S P 500 в любой день, кроме среды или четверга — дней недели, в которые, как мы знаем, рынок наиболее склонен к снижению (см. рисунок 7.28). Результаты говорят убедительнее, чем все, что я мог бы сказать об этой фигуре точность 82 с лишним процента, 42,687 прибыли и очень большая средняя прибыль на сделку — 438 — все это замечательно, особенно с учетом того, что сделка обычно продолжается 1 1/2 дня. То есть мы покупаем сегодня и про даем на открытии завтра. Стоп был на уровне 2,000. Возможно, вы захотите почитать о стопах и выходах (глава 11), чтобы улучшить то, что я представляю здесь. [c.136]
Рисунок 7.26 Уупс сигнал на покупку. [c.136]
Рисунок 7.27 Уупс сигнал на продажу. [c.137]
А как насчет рынка бондов Здесь мы будем открывать длинные позиции в любой день недели, кроме среды, и установим стоп на уровне 1,800 от точки входа. Выходить будем, используя технику катапультирования, о которой я вскоре расскажу. Как показано на рисунке 7.29, результаты, полученные здесь, уверенно сбивают с ног академиков случайного блуждания 86 процентами точности, прибылью 27,875 и очень хорошей средней прибылью на сделку в размере 201 после вычета 50 комиссионных. [c.138]
Что касается продажи, то по правилам надо продавать в среду, если случается наш разрыв Уупс и последующий откат. Начиная с 1990 г. имелось 55 сделок, из них 31 — выигрышная, которые принесли 9,875 с использованием более близкого стопа 1,000 и 4-дневного выхода катапультированием. Для S P лучшим днем для продажи оказался четверг, продемонстрировавший 78 процентов выигрышей и 14,200 прибыли. Проверьте показанные здесь результаты, чтобы еще раз убедиться в эффективности этой техники (рисунки 7.30 и 7.31). [c.138]
Рисунок 7.29 Использование Уупс на сделках с бондами. [c.138]
Рисунок 7.33 Уупс - продажи в среду. [c.140]
Больше всего можно заработать не при механическом подходе к торговле, а используя эту технику с умом или накладывая ее поверх рыночного расклада. Вот один пример подобных размышлений. Данные на рисунке 7.32 получены при исполнении сигналов Уупс к покупке на рынке бондов в любой день, кроме четверга, если 9-дневная скользящая средняя в пятницу была меньше, чем в четверг. Вход — по системе Уупс , как я и учил. Выход — закрытие на открытии в первый прибыльный день после 3 дней торговли. И вот вам результат 81 процент этих сделок сделали деньги, а именно — 24,625. Обратите внимание на высокую среднюю прибыль на сделку, которая равна 373. При продаже данные отражают результат открытия позиций по сигналу Уупс в среду, если 9-дневная средняя во вторник больше, чем в понедельник, что означает перекупленный рынок. Эти сигналы оказались точными в 79 процентах случаев, принеся 13,406, при удивительной прибыли на сделку — 394, что весьма неплохо для краткосрочной торговли. Для стопов и выхода использовались те же правила, что и в вышеописанных сделках лонг (см. рисунок 7.33). [c.141]
Лучшие продажи на этом рынке с использованием 9-дневной техники, принимающей во внимание состояние перекупленности, получились по средам, что принесло 18,962 при 89-процентной точности в 35 сделках (см. рисунок 7.35). Средняя прибыль 486 на сделку доказывает успешность такого подхода. [c.141]
что этот рост конца месяца переливается в следующий месяц, я попробовал взять все сигналы Уупс на бондах после первого TDM до 5-го. [c.141]
Рисунок 7.35 Уупс после 17-го торгового дня месяца. [c.142]
Результаты одинаково внушительны. Сценарий использования этой комбинации представляет собой одну из наиболее мощных, которые вы когда-либо найдете, краткосрочных типовых сделок, появляющихся регулярно, из месяца в месяц. [c.143]

Вернуться к основной статье