Несколько одновременных игр

из "Новый подход к управлению капиталом "

Заметьте, что с увеличением числа одновременно разыгрываемых конов вершина становится все выше и выше, а разница между вершиной и любой другой точкой поверхности — все больше и больше (см. рис. 1.3, 1.4 и 1.5). То есть, чем больше разыгрывается конов, тем больше разница между положением на вершине и в любой другой точке. Это верно безотносительно к тому, как много рынков или систем используется, даже в случае одного рынка и системы. [c.38]
Когда мы торгуем портфелем рынков и/или систем, мы просто усиливаем эффект отклонения от вершины кривой в (п + 1)-мерном пространстве. [c.39]

Вернуться к основной статье