Теория условной вероятности

из "Новый подход к управлению капиталом "

Мы знаем, что коэффициент корреляции г между этими двумя потоками равен 0,33333. Но этот коэффициент корреляции касается только первого квадранта, представляющего собой всю таблицу. [c.156]
Следовательно, 0,25 верхнего левого квадранта должны приходиться на (-2,-2), и, поскольку 0,3333 всего распределения сосредоточено в верхнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0,25 0,3333, или 0,08333 всего распределения, придется на -2-2. [c.158]
Следовательно, 0,25 верхнего левого квадранта должны приходиться на —2,—1, и, поскольку 0,3333 всего распределения сосредоточено в верхнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0,25 0,3333, или 0,08333 всего распределения, придется на -2-1. [c.158]
Следовательно, 0,25 верхнего левого квадранта должны приходиться на —1,-2, и, поскольку 0,3333 всего распределения сосредоточено в верхнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0,25 0,3333, или 0,08333 всего распределения, придется на -1-2. [c.158]
Следовательно, 0,25 верхнего левого квадранта должны приходиться на —1,—1, и, поскольку 0,3333 всего распределения сосредоточено в верхнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0,25 0,3333, или 0,08333 всего распределения, придется на -1, -1). [c.159]
Заметьте, что это абсолютно совпадает с левым верхним квадрантом таблицы для полных потоков. [c.159]
Нижний правый квадрант может быть получен аналогичным образом. Поэтому займемся нижним левым квадрантом (а, значит, и верхним правым квадратом, который можно получить аналогично тому, как мы собираемся действовать с нижним левым). [c.159]
Следовательно, 0,5 нижнего левого квадранта должны приходиться на —2,1, и, поскольку 0,16666 всего распределения сосредоточено в нижнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0,5 0,16666, или 0,08333 всего распределения, придется на -2,1. [c.160]
Следовательно, 0 нижнего левого квадранта должен приходиться на -2,2, и, поскольку 0,16666 всего распределения сосредоточено в нижнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0 0,16666, или 0 всего распределения, придется на —2,2. [c.160]
Следовательно, 0 нижнего левого квадранта должен приходиться на —1,1, и, поскольку 0,16666 всего распределения сосредоточено в нижнем левом квадранте, мы могли бы ожидать, что 0 0,16666, или 0 всего распределения, придется на —1,1. [c.160]
Заметьте, что это абсолютно совпадает с таблицей для исходных потоков. [c.161]
Что при умножении на 64 (общее число исходов) дает в данном квадранте ожидание, равное 20,1344 исходам. Мы же знаем, что в этом квадранте имеется 19 исходов. [c.163]
Таким образом, при наличии двух сценарных спектров и коэффициента (ов) корреляции между ними мы можем определить совместные вероятности реализации двух сценариев, по одному из каждого спектра. [c.163]

Вернуться к основной статье