ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Важные замечания
из "Новый подход к управлению капиталом "
Нередко бывает полезно целиком перенести в следующее поколение генетический код самого сильного индивидуума. Выполнение этого условия наверняка сохранит хорошие множества решений и благоприятно скажется на ускорении алгоритма. Кроме того, вы можете следовать агрессивной тактике поддержания генетического разнообразия путем увеличения параметров, используемых в качестве вероятностей кроссовера и мутации. Я пришел к выводу, что, приняв за вероятность кроссовера 0,2, а за вероятность мутации — 0,05, можно ускорить получение решения, при условии, что код наиболее приспособленного индивидуума сохраняется при переходе от одного поколения к другому — это удерживает алгоритм от вырождения в случайный поиск. [c.196]Как только вы нашли оптимальный портфель, то есть нашли значения для f, разделите эти значения на наибольший проигрыш по соответствующим сценарным спектрам и определите / для этого конкретного сценарного спектра. Это именно то, что мы делали в первой главе для того, чтобы определить, сколькими контрактами торговать в оптимальном портфеле. [c.197]
Вернуться к основной статье