Метод вечного контракта позволяет представить динамику цен фьючерсных контрактов за несколько лет в виде непрерывной временной последовательности. За основу последовательности берется длительность некоторого периода времени в будущем. Например, с помощью данного метода можно установить значение цены на три или шесть месяцев вперед. Длительность этого отрезка времени может варьироваться и выбирается аналитиком по желанию. Вечный контракт строится с помощью средних взвешенных показателей двух фьючерсных контрактов, ближайших к рассматриваемому периоду (предшествующий и последующий). Например, если сейчас январь и нам надо построить трехмесячный вечный контракт , прежде всего определяем, что конечным месяцем данного периода является апрель. Затем выбираем два ближайших к апрельскому активных контракта. Предположим, это будут мартовский и майский контракты. Подробно метод определения средней взвешенной величины рассматривается в вышеупомянутой статье. Если сегодня 20 января, отложите на графике цен вертикальную линию, соответствующую дню, отстоящему от сегодняшнего на три месяца (20 апреля). Затем нанесите цены закрытия двух соседних контрактов в столбцах, соответствующих датам истечения их срока действия (в нашем примере — 26 марта и 28 мая). После этого проведите прямую линию, соединяющую эти две цены. Точка пересечения этой линии с вертикальной (20 апреля) будет отражать точное значение цены трехмесячного вечного контракта .