Пример простого форвардного анализа

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Как должен выглядеть простой форвардный тест Чтобы сконструировать для модели такой тест допустим, что идеальное окно оптимизации составляет четыре года, а идеальное форвардное или торговое окно — шесть месяцев. В этом случае достаточным можно считать двенадцать тестов системы. Для данного теста необходимы ценовые данные за 9,5 лет. [c.28]
Первый шаг форвардного теста — оптимизация этих двух переменных на первом четырехлетнем окне ценовых данных с 02/07/82 по 30/07/86. Когда этот шаг будет выполнен, результатом будет лучшая модель и ее модельные значения. [c.28]
Затем эти оптимальные значения тестируются на первом 6-месячном торговом окне ценовых данных с 01/07/86 по 31/12/86. Чтобы увидеть эффективность модели в первом форвардном тесте оцениваются и записываются чистая прибыль и убыток лучшей модели как на оптимизационных, так и на торговых окнах. [c.28]
Считается, что торговая система прошла форвардный анализ, если она прибыльна в целом, имеет форвардный показатель эффективности 50% или более и не менее 50% ее форвардных тестов оказались прибыльными. Если ситуация такова, то статистические показатели системы необходимо тщательно проанализировать. Это детально описано в Главе 7. [c.30]

Вернуться к основной статье