Входы и выходы

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Сделка включает вход в рынок и выход из него. В идеальном случае трейдеру следует входить в рынок, когда есть основания считать существующие шансы получения прибыли выше чем когда-либо, а выходить из рынка следует тогда, когда на текущей сделке больше невозможно получить прибыль. В реальности дела обстоят следующим образом. [c.41]
Выход имеет место лишь тогда, когда система имеет открытую или активную позицию. Вот пример выхода, противоположного входу закрывать длинную позицию, когда 5-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную скользящую среднюю сверху вниз. [c.41]
Такие определения помогут нам более конкретно рассуждать о торговых системах. Среди многих торговых систем достаточно распространен выход из позиции на основе нового входного сигнала, противоположного предыдущему. Такие системы всегда находятся в рынке, либо в длинной, либо в короткой позиции. [c.42]
У некоторых систем может быть не одно правило входа. У других систем правила выхода отличны от правил входа. Число вариаций практически бесконечно. [c.42]

Вернуться к основной статье