Управление риском

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Управление риском на сделку — следующий элемент структуры торговой системы. Если система состоит только из правил входа и выхода, потенциальный риск на сделку теоретически неограничен. На практике проседание счета у торговых систем такого типа бывает огромным. Хотя риск на сделку — вопрос индивидуальный и связан с предпочтениями трейдера, он также вносит существенную лепту в оценку и определение абсолютного системного риска. [c.42]
Определение Правило риска ограничивает величину капитала, который может быть потерян в день входа, а также в последующие дни. [c.42]
Правило риска достигает этого посредством ввода стоп-лосс ордера при открытии позиции. Из-за быстрых рынков и плохого исполнения приказов реальный долларовый убыток при срабатывании стоп-лоссов часто будет превышать желаемую величину. В целом такие стоп-лоссы выполняют возложенную на них функцию и удерживают большую часть убытков примерно на ожидаемом уровне. [c.42]
Некоторые торговые системы фактически более эффективны без риск-стопов, но для большинства систем справедливо обратное. Выяснение этого — вопрос эмпирический, решаемый в процессе тестирования и исследования системы. [c.42]

Вернуться к основной статье