Порядок исполнения ордеров

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Допустим, торговая система вводит один приказ в день перед открытием данного дня. Независимо от типа ордера, компьютер должен протестировать лишь то, будет ли цена приказа достигнута при открытии, и если нет — то окажется ли она в пределах дневного диапазона. Если хотя бы одно из этих условий выполнено, данный ордер обязательно будет исполнен. Если оба условия не выполнены, то ордер не будет исполнен. [c.56]
Однако, если торговая система генерирует приказ на вход и соответствующий стоп-лосс, результат может быть неоднозначным. Имитация проверяет приказ на вход относительно открытия. Если приказ исполнен, она проверяет стоп-лосс относительно дневного диапазона. Здесь все понятно, за исключением того, когда в течение дня был исполнен этот ордер на вход. Почему Потому что исполнение или неисполнение стопа-лосса зависит от того, что в течение дня было первым — максимум или минимум. [c.56]
Например, если это был приказ на вход в покупку по стоп-це-не 352, ему соответствовал стоп-лосс по цене исполнения минус 2.00 пункта, максимум дня был 354, минимум — 350, а закрытие — 353, то входной стоп по 352 был исполнен. Это вполне понятно. Если первым появляется максимум, то стоп-лосс по 350 тоже будет наверняка исполнен, и данная сделка завершается. Однако если первым появляется минимум, то торговая имитация будет предполагать, что входной приказ был исполнен на повышении к закрытию от минимума, достигнутого ранее в течение дня, и стоп-лосс не сработал. Важность этого повышается еще больше, когда система отправляет более двух приказов. Следовательно, чтобы устранить из имитации избыточный оптимизм , необходимо исходить из худшего случая — то есть, что если стоп находится в пределах дневного диапазона, то он исполнен. [c.56]

Вернуться к основной статье