Выбор данных

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Отбор подходящих данных подчиняется двум правилам объем выборки должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить статистическую валидность, и выборка должна включать достаточно широкий диапазон рыночных условий. Эти факторы также взаимозависимы. Объем тестовых данных должен быть достаточным для генерации статистически значимой выборки сделок. В идеале, в выборке должно быть как минимум 30 сделок, и чем больше, тем лучше. [c.124]
Некоторые правила потребляют данные, сокращая число степеней свободы, следовательно, объем выборки данных и число генерируемых сделок должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворять ограничениям со стороны торговой модели и процесса оптимизации. [c.124]
Рассмотрим следующий пример. Торговая модель, использующая 2 скользящих средних, тестируется на выборке данных за 200 дней. Самая длинная скользящая средняя может иметь период 50 дней. Для ее вычисления используются данные за 50 дней, что приводит к потреблению 50 степеней свободы. При этом остается лишь 150 дней, которые могут генерировать сигналы. Если генерируется 5 сделок, мы имеем 2 скользящих средних, стоп-лосс, и т.д... (т.е., 5 правил продуцируют 5 сделок). Следовательно, этот тест должен быть либо отменен, либо модифицирован. Модифицировать его можно путем увеличения числа точек данных в выборке, сокращения периода длинной скользящей средней в данном тесте или исключением ограничивающих правил. [c.124]
Выполнение второго принципа может оказаться более трудным. Выборка данных должна быть репрезентативной относительно рынка в целом. Она должна содержать как можно больше типов тренда, паттернов и ситуаций бычьих, медвежьих, застойных и цикличных. Она также должна содержать максимально возможное число различных уровней волатильности высоких, средних и низких. [c.124]
Руководствуйтесь этими принципами. Включайте как можно более разнообразные ценовые данные и используйте объем выборки, соответствующий стилю данной модели. Это правило наибольшей и максимально обшей возможной выборки. Если данный подход оказывается непрактичным, берите как можно больше данных, подобных текущим рыночным условиям. Это правило наиболее пригодной доступной выборки. [c.125]

Вернуться к основной статье