Цель форвардного теста

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

У форвардного теста три основных цели. Первые две имеют важное значение для завершения успешного цикла тестирования и оптимизации. Третья цель дает уникальную и очень полезную информацию, обеспечивающую достаточно точные измерения ожиданий прибыли и риска для реальной торговли. [c.133]
Основная цель форвардного теста — определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается реальной , если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест. [c.133]
Вторая цель форвардного теста — определить качество фактического оптимизационного процесса. Есть свидетельства, что даже хорошая модель может быть подстроена. Это могло произойти в результате ограничения степеней свободы слишком многими правилами, использования недостаточно большой выборки данных, сканирования слишком многих переменных или сканирования переменной очень мелким шагом. [c.133]
Модель является подстроенной, если она имеет низкий форвардный показатель эффективности другими словами, ее форвардные результаты явно ниже результатов выборочного теста. Эта проблема решается путем диагностики и устранения одной из четырех причин подстройки, перечисленных ранее. [c.134]
Если низкий форвардный показатель эффективности не связан с очевидной ошибкой, которая может быть исправлена, модель должна быть оценена так, как есть. Если торговая модель демонстрирует более низкую форвардную эффективность, трейдер должен либо отказаться от нее, либо готовиться к принятию данного уровня доходности. [c.134]

Вернуться к основной статье