Установки для форвардного теста

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Форвардный тест — это двухшаговый процесс первый шаг — оптимизация, второй — тестирование значений параметров топ-модели. Для форвардного теста необходимы диапазоны сканирования переменных, размер оптимизационного окна и размер торгового или тестового окна. [c.134]
Более того, размер оптимизационного окна может быть подобран эмпирически, путем проведения нескольких форвардных тестов посредством оптимизационных окон разного размера. [c.134]
Теоретически, если бы рыночные условия никогда не отличались от условий оптимизационного окна, повторная оптимизация модели вообще никогда бы не потребовалась. Однако на практике, с помощью модели, протестированной на двухлетних данных, можно торговать от трех до шести месяцев. Модель, построенная на данных за один год, может работать от одного до двух месяцев. Модель, построенная по шестимесячным данным, может оставаться работоспособной две-четыре недели. Форвардное торговое окно должно составлять приблизительно от 10% до 20% оптимизационного окна. [c.135]

Вернуться к основной статье