Цель форвардного анализа

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Главная цель форвардного анализа — устранить обоснованные сомнения в валидности торговой модели и процедуры оптимизации. При этом преимущества форвардного теста распространяются на достаточно большую выборку данных и форвардных тестов, чтобы обеспечить статистическую точность. Форвардный анализ строится так, чтобы выполнить достаточно большое число форвардных тестов для устранения случайности результатов. Добиться такой надежности позволяет тест, включающий не менее 10 форвардных тестов. [c.138]
Третья цель форвардно-аналитического теста — проверить сам процесс оптимизации. Как упоминалось ранее, ненадежная модель будет просто проваливать форвардно-аналитический тест. Однако и работоспособная модель могла быть подстроена или разработана с нарушением других принципов, и будет показывать при форвардно-аналитическом тесте плохую эффективность по техническим причинам . В этой оценке учитываются такие соображения, как степени свободы, размер оптимизационного и тестового окна, диапазон и точность сканирования переменных и число сканируемых переменных. Лучшая модель настроена свободно и имеет группы прибыльных соседей. Худшая модель настроена слишком туго и стоит одиноко на вершине нетипичной прибыли. Форвардно-аналитический тест обеспечивает защиту от этих ошибок оптимизации. [c.139]

Вернуться к основной статье