Является ли модель устойчивой

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Проверка результатов определит устойчивость модели. Рассмотрим первую строку Табл. 7-1. Начиная с Ряда I, топ-модель, найденная в оптимизационном окне 1 (июль 1982-июнь 1986) показала прибыль 47,390, проседание 6,175 и отношение доход/риск 7.7 ( 47,390/ 6,175=7.7). Это хорошие результаты, основанные на внутренней проверке оптимизации, но необходимо еще больше. [c.143]
Что еще более важно, торговая модель работала. Что означает слово работала в данном контексте Оно означает, что модель делала деньги на данных, которых она никогда не видела. Оно также означает, что модель делала деньги в течение 9 последовательных 6-месячных периодов беспрецедентной волатильности и изменениях рынка. Эту модель можно считать устойчивой. [c.143]

Вернуться к основной статье