Что такое подстройка

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Подстройка — это неправильно выполненная оптимизация. С технической точки зрения подстройка или чрезмерная оптимизация торговой модели означает нахождение параметров, которые очень хорошо согласуются с прошлыми ценовыми данными, но не имеют прогностической способности. [c.160]
Распознать подстройку легко. Она возникает при нарушении правил тестирования и оптимизации. Подстройку всегда можно определить по ее эффектам результаты, которые торговая модель будет показывать в реальной торговле, будут отличаться от результатов, полученных при оптимизации. [c.160]
Одно из определений слова fit в словаре Вебстера II Быть годным к или соответствовать чему-либо . [c.160]
Согласно данному определению, настроить (to fit) торговую модель на ценовые данные — значит сделать ее пригодной или соответствующей целям трейдинга. Для создания торговой модели требуются параметры, которые необходимо адаптировать к ценовым данным таким образом, чтобы моделью можно было торговать, а для этого необходим действенный метод определения этих параметров по ценовым данным. [c.160]
Чтобы настроить торговую модель на ценовые данные для целей получения прибыли в реальной торговле, ценовые данные должны быть проанализированы способом, обеспечивающим определение параметров модели, соответствующих данной цели. Надлежащим образом настроенная или правильно оптимизированная торговая модель будет показывать в реальном трейдинге ту же эффективность, что и в процессе оптимизации или настройки. Другими словами, торговая модель, настроенная на ценовые данные и демонстрировавшая прибыльность в течение этого процесса, при ее использовании в реальной торговле будет показывать похожую прибыль. [c.161]
Другое определение слова fit в словаре Вебстера II Быть подходящего размера или формы для чего-либо . [c.161]
Параметры торговой модели, настроенной на тестовые ценовые данные, на которых они были протестированы, имеют подходящий размер и форму для получения прибыли в реальной торговле. [c.161]
Подстроенная торговая модель имеет параметры, не соответствующие правильной настройке на ценовые данные. Если посмотреть на это немного с другой стороны, подстроенная торговая модель имеет параметры, не соответствующие цели получения прибыли в реальном трейдинге. [c.161]
Главное техническое отличие подстроенной торговой модели от правильно протестированной состоит в очень большой разнице между профилями оптимизационной и реальной эффективности. Практический смысл этой разницы обычно виден в том, что отсутствует корреляция между хорошими прибылями в процессе оптимизации и результатами реальной торговли (сопровождающейся чаще чрезмерными убытками). [c.161]
Мы используем термин подстройка для указания на неправильно выполненную оптимизацию, посредством которой выделены параметры модели, неспособные обеспечить получение прибыли в реальной торговле. [c.162]
Мы применяем термин оптимизация , указывая на правильное выполнение тестовых процедур, посредством которого выделяются параметры торговой модели, подходящие или наиболее приемлемые для получения прибылей в реальном трейдинге. [c.162]

Вернуться к основной статье